Gestion de portefeuille, produits dérivés et gestion des risques

En s’appuyant sur des outils de mathématiques financières, de simulation et d’économétrie de la finance, cet axe regroupe des projets de recherche sur des thèmes aussi variés que l’analyse de la performance des gestionnaires de portefeuilles, l’étude des modes de gestion des fonds, l’évaluation des produits financiers sophistiqués et des produits dérivés du crédit (CDO et CDS), et la comparaison des modes de gestion des portefeuilles (allocation dynamique ou gestion par produits dérivés). Des marchés particuliers comme ceux des produits de taux d’intérêts et de « commodities » font aussi partie des intérêts de cet axe de recherche.

Des expertises sont développées par les chercheurs du pôle sur le thème de gestion des risques autant pour les gestionnaires de portefeuilles (en utilisant des produits dérivés), que pour le secteur bancaire (accords de Bâle II et III).